铜期货:如何技术量化沪铜期货和比特币期货的牛熊市结构?

原创 admin  2019-05-16 15:52 

铜期货:如何技术量化沪铜期货和比特币期货的牛熊市结构?

       一、今日之比特币已非往日之比特币

自从比特币期货于美国中部时间2017年12月10日17:00在芝加哥期权交易所(CBOE)开始交易之后,比特币已经不再是过去的比特币。

在比特币期货推出之前,由于只能做多赚钱,比特币价格虽然有过牛熊的周期切换和剧烈波动,但整体上走的是单边上涨的行情。

从最初几美元一个,高歌猛进至几万美元一个。上升途中,只要傻傻的持有,就可以实现暴利。

在比特币期货推出之后,由于做多做空都能赚钱,对于主力资金而言,其优势将得到更为充分的展现,已经没有必要再去拉出单边走势,“多空通吃”才是最优选项。

因此,对于散户投资者和非主力资金而言,2017年12月10日比特币期货推出以来,无论在市场中做多还是做空,无论是现货还是期货,鲜有最终暴利出局者。更多的是躺着中枪,各种被爆仓,没有赔钱已属不易。

、沪铜期货和比特币上升结构

沪铜期货的牛市上升结构

大一浪上升:从最低点13654,最高上冲至30196,最大涨幅为121.15%。

大二浪调整:从最高点30196,最低调整至23083,最大跌幅为23.56%。

大三浪上升:从最低点23083,最高上冲至49158,最大涨幅为112.96%。

大四浪调整:从最高点49158,最低调整至44240,最大跌幅为10.00%。

大五浪上升:从最低点44240,最高上冲至84649,最大涨幅为91.34%。

大一浪内部,做出5浪结构,具体如下:

1浪上升:从最低点13654,最高上冲至16576,最大涨幅为21.40%。

2浪调整:从最高点16576,最低调整至14679,最大跌幅为11.44%。

3浪上升: 从最低点14679,最高上冲至22163,最大涨幅为50.98%。

4浪调整:从最高点22163,最低调整至19709,最大跌幅为11.07%。

5浪上升:从最低点19709,最高上冲至30196,最大涨幅为53.21%。

3浪和4浪技术定位:3浪高点,突破1浪低点到高点向上2.618黄金分割,突破幅度为4.25%;4浪低点,向下急速回踩1浪低点到高点向上2.00黄金分割,随即企稳回升,属于强势调整。

5浪技术定位: 向上突破3浪低点到高点向上2.00黄金分割,突破幅度为1.62%。

A浪调整:从最高点30196,最低调整至27441,最大跌幅为9.12%。

B浪反弹:从最低点27441,最高上冲至29483,最大涨幅为7.44%。

C浪调整:从最高点29483,最低调整至23083,最大跌幅为21.70%。

其中,C浪调整,跌破A浪高点到低点2.382黄金分割,距离2618黄金分割的幅度仅仅为0.48%,距离3浪高点的幅度为3.98%。

从大结构看,尽管5浪上升之后,出现A、B、C三浪回调,但仅仅小幅跌破5浪高点到1浪低点的0.382黄金分割,仍然属于强势调整的范畴。

该结构与比特币上一轮牛市大同小异,具体可见本缠师2018年8月7日和8月15日写的《比特币上一轮牛市逻辑、五浪结构划分及2.618黄金分割定律》和《如何解读比特币2012年以来的价格走势》 。

大三浪和大四浪技术定位:突破大一浪低点到高点向上2.00黄金分割位,大四浪调整,再次回测该位置,随即迅速企稳回升,展开大五浪上攻。

大五浪技术定位:突破大三浪低点到高点向上2.00黄金分割位,突破幅度为12.59%,后期以彻底失守该位置,作为由牛市周期切换至熊市周期的技术确认信号。

【关于大五浪高点的另一种测量方法】

突破1浪高点之后,出现的最近一个上升波,大五浪在突破该上升波低点到高点2.618黄金分割之后见顶,向上偏离的幅度为5.94%,其精确性高于用大三浪测大五浪的方法。

三、沪铜期货和比特币的调整结构 【铜期货】

      A浪调整:从最高点84649,最低调整至54841,最大跌幅为35.21%。

B浪反弹:从最低点54841,最高上冲至75095,最大涨幅为36.93%。

C浪调整: 从最高点75095,最低调整至22405,最大跌幅为70.16%。

其中,A浪调整,走出a、b、c三波结构,向下跌破牛市高点到起点的0.382黄金分割。

B浪反弹那结束之后,展开C浪调整,反复测试c波调整低点,震荡的时间周期较长。完成第三次测试c波低点、四次测试0.382黄金分割之后,展开向下加速。

从技术参数看,C浪首次跌破0.809黄金分割(对应27878.62),最低调整至25530,向下偏离幅度为8.42%。

二次探底,最低至23650,向下偏离为15.17%,跌破A浪高点至低点向下2.00黄金分割(1倍幅)。

类似的结构,与比特币本轮熊市调整,如出一辙,具体可见本缠师2018年8月15日和11月22日写的《如何解读比特币2012年以来的价格走势》和《比较BTC两轮熊市的时间周期和结构特征》 。

黄金空头高位回马枪 本周涨幅悉数耗尽

值得注意的是:用整体结构法,除了0.809黄金分割定律之外,其余方法(如用A浪测C浪)是失效的,主要原因在于A浪调整的幅度过大,高达46%(偏离35%的幅度越大,其有效性越差)。

用局部结构法,即震荡结构中的A、B、C三浪调整,就具有很好的有效性。主要原因在于其A浪跌幅较为适中,为31.12%。

因此,用整体结构法中的0.809黄金分割定律(向下偏离15%)和局部结构法中的A、B、C三浪交替测量,最终形成的比特币的底部区间为3210-3340.50美元,实际值为3215.2美元,刚好打在该区间内部。

A浪走出a、b、c三波调整结构,具体如下:

a波调整:从最高点84649,最低调整至69817,最大跌幅为17.52%。

b波反弹:从最低点69817,最高上冲至76696,最大涨幅为9.85%。

c波调整:从最高点76696,最低调整至54841,最大跌幅为28.50%。

其中,c波调整,向下跌破a波高点到低点向下2.00黄金分割,随即快速企稳回升。

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